固定收益类型公式
1、零息债券估值法
V表示零息债券的内在价值
M表示面值
r表示年化市场利率
t表示债券到期时间。
2、固定利率债券估值法
V表示固定利率债券的内在价值
C表示每期支付的利息
M表示面值
r表示市场利率
n表示债券到期时间。
3、统一公债估值法
4、债券当期收益率
当期收益率,是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率
I=C/P
I=当期收益率
C=年息票利息
P=债券市场价格。
1、零息债券估值法
V表示零息债券的内在价值
M表示面值
r表示年化市场利率
t表示债券到期时间。
2、固定利率债券估值法
V表示固定利率债券的内在价值
C表示每期支付的利息
M表示面值
r表示市场利率
n表示债券到期时间。
3、统一公债估值法
4、债券当期收益率
当期收益率,是债券的年利息收入与当前的债券市场价格的比率
I=C/P
I=当期收益率
C=年息票利息
P=债券市场价格。