var分析是什麼意思

var分析法又被稱爲風險價值模型，也稱受險價值方法、在險價值方法，常用於金融機構的風險管理，於1993年提出。

傳統的ALM(Asset-Liability Management，資產負債管理)過於依賴報表分析，缺乏時效性利用方差及β係數來衡量風險太過於抽象，不直觀，而且反映的只是市場（或資產）的波動幅度而CAPM（資本資產定價模型）又無法揉合金融衍生品種。

在上述傳統的幾種方法都無法準確定義和度量金融風險時，G30集團在研究衍生品種的基礎上，於1993年發表了題爲《衍生產品的實踐和規則》的報告，提出了度量市場風險的VaR(Value at Risk：風險價值)方法已成爲目前金融界測量市場風險的主流方法。