dw統計量的取值範圍和含義
DW檢驗用於檢驗隨機誤差項具復有一階自迴歸形式的序列相關問題,也是就自相關檢驗。
杜賓和瓦特森根據樣本容量N和解釋變數數目K,在給定來顯著性水平下,建立D-W檢驗統計量的下臨界值和上臨界值,確定了具體的用於判斷的範自圍。
檢驗步驟
提出零假設和備選假設
H0:P=0隨機誤差項不存在一階序列相關
H1:P≠0
構造D-W檢驗統計量
D=2(1-P)
P→0時D→2
P→1時D→0
P→-1時D→4
擴充套件資料:
DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 約= 2(1 - r)
r表示相鄰殘差之間的相關係數
如果r = 0 也就是說近似於2的DW值表示殘差不存在相關性
如果r > 0 也就是說接近0的DW值表示正相關
如果r< 0 也就是說接近4的DW值表示負相關
一般DW統計量的表提供d_l和d_u
DW< d_l 正相關
d_l<DW< d_u 該檢驗不確定
d_u< DW< 4 - d_u 不存在自相關
4 - d_u< DW< 4 - d_l 該檢驗不確定
DW > 4 - d_l 負相關