张骞出使的第一个国家是大月氏

是的。

     大月氏是中亚地区的游牧部族，公元前2世纪以前居住在中国西北部，后迁徙到中亚地区。在中国先秦时代的古籍中，或译作禺知、牛氏等。

    月氏本是世居我国河西、祈连山一带的游牧民族，公元前二世纪为匈奴所败，西迁伊犁河、楚河一带，后又败于乌孙，遂西击大夏，占领妫水（阿姆河）两岸，建立大月氏王国。