granger检验名词解释，engle

engle-granger检验是指对多变量时间序列的研究。

例如，在工程上要研究电流与电压同时随时间变化的情况在化学变化中要分析压力、温度和体积的变化关系在气象预报分析时需要同时考虑该地区的雨量、气温和气压等记录资料。

不仅要把他们各分量看做单变量过程来研究，而且要研究各分量之间的关系及变化规律，从而对时间序列做出预报和控制，这就是多元时间序列分析，其最典型的模型就是多元ARMA模型。 

多元非平稳序列之间能否建立动态回归模型，关键在于它们之间是否具有 协整关系，因此要对多元非平稳序列建模，必须先进行 协整检验，也称Engle-Granger，简称EG检验